Индекс релативне снаге је међу највишепопуларни показатељи који користе трговци. Он пружа информације о јачини кретања цена на графиконима, па према томе и име. Па шта је РСИ индикатор? Како да га користите у трговини? Како разумети шта он показује?
Цреатед би Ј. Велс Вајлдер, Индекс релативне снаге (РСИ) је осцилатор је време да мери брзину и промену кретања цена. Индекс варира између нула и 100. конвенционално према Вајлдер, РСИ показује перекупленност тржиште, када прелази 70, перепроданност и када је испод 30. РСИ индицатор сигнали могу да спрече преокрет тренда, раскрснице средње линије, као и одредити снагу тренда.
Вилдер је писао о свему овоме у књизи из 1978. године"Нови концепти у системима техничке трговине". Заједно са САР парабола, Индекс променљивости скали и индекс ЦСИ, описао је РСИ-индикатор - како се користи и како да га израчунати. Посебно је аутор разматрао следеће факторе:
Упркос чињеници да ће Вилдерови показатељи ускоро постати 40, они су стајали на тесту времена и остали су изузетно популарни до сада.
Индикатор се израчунава по формули: РСИ = 100 - 100 / (1 + РС), где је РС = просјечни раст / просечан пад.
Да би се поједноставила израчунавање, индекс је подељен наглавне компоненте: РС, просечан раст и пад стопе. Вилдер је у својој књизи предложио израчунавање индекса базираног на 14 временских интервала. Пад је изражен као позитиван, а не негативан број.
Прво, рачунају се просечни раст и просечан пад у 14 периода.
Тада се израчунавања заснивају на претходном просеку и тренутној инциденци или расту:
Овај метод израчунавања је техникаслично експоненцијалном покретном просеку. То такође значи да се индексне вредности постају тачније како се период поравнања повећава.
Вилдерова формула нормализује РС и окреће гау осцилатора, осциловања између нула и 100. У ствари, РС графикон изгледа потпуно исто као и РСИ табели. Корак нормализације поједностављује налаз екстрема, јер је индекс у уском распону. Индекс релативне чврстоће је 0, када је просечна добитак нула. Са 14-периодним РСИ, нулта вриједност указује на то да се стопа смањује за свих 14 периода. Раст је одсутан. Индекс је 100, када је просечна амортизација нула. То значи да је стопа порасла током свих 14 периода. Није било пада.
На основу индекса релативне јачине израчунава се стохастички осцилатор Стохастички РСИ:
Осцилатор корелира ниво РСИ са својимминималне и максималне вредности у одређеном временском периоду. У формули стохастичног осцилатора, уместо вредности курса, РСИ вредности су замењене. Стохастички РСИ је показатељ показатеља - други дериват девизног курса. Значајно повећава број сигнала, тако да уз то треба узети у обзир и друге алате за техничку анализу.
Стандардни број периода за индикатора релативне снаге је 14, што значи да процењује прошлости 14 свеће, или временски интервали.
Индикатор упоређује просечну добит са просечним губицима и анализира колико је од последњих 14 свећа било бикова или медведа, а такође анализира величину сваке свеће.
На примјер, ако су све 14 цијена свијећњака, ондаиндекс је 100, и ако су све 14 свијећа медведи, онда 0 (или скоро 100 и 0). Индекс од 50 би значио да су 7 претходних свећа били медведи, 7 били бићки, а просјечни профит и губитак били су једнаки.
Пример 1. Слиједећи приказ слике приказује ЕУР / УСД графикон. Бели део укључује последњих 14 свећа. Од тога је било 13, а само 1 је било медведа, што је резултирало вриједношћу 85.
Пример 2. На слици испод приказан је графикон ЕУР / УСД и 3 одабране области од по 14 свећа како би се разумело како се израчунава релативни индекс јачине.
Очигледно је да је анализа 14 свећа прилично тачнаодговара вредности РСИ за овај период. Ипак, индикатор је користан јер смањује време потребно за обраду података, а такође омогућава да се избегну грешке током нестабилног понашање тржишта.
Основна идеја је да, кадаИндекс релативне јачине показује веома високе или веома ниске вредности (више од 70 или мање од 30), цена означава оверсолд или овербоугхт. Висок индекс значи да је број биковских свећа превладао у односу на број медведих. И пошто курс не може бескрајно да оштети само биковске свеће, немогуће је рачунати само на РСИ индикатор како би одредио преокрет тренда.
Ако је 13 од последњих 14 свећа било бика, ииндекс је много већи од 70, онда је вероватно да се бици повуку у блиској будућности, али се у потпуности ослањају на своје прогнозе за РСИ индикатор који није вриједан. Слиједећи приказ слике приказује два периода када је ушао у подручје за надгледање (мање од 30) и остало је тако дуго. Током првог периода, стопа је наставила да пада 16 дана пре него што се индекс вратио изнад 30, ау другом периоду стопа и даље пада на 8 дана, када је тржиште продато.
Период израчунавања индекса задане јачине трендаје 14, али се може смањити да би повећала осетљивост индикатора или повећала да би се смањила. 10-дневни РСИ ће доћи до прекомјерног нивоа или прекомјерног нивоа брже од 20-дневног РСИ-а.
Тржиште се сматра прекомерним када вриједност РСИпревазилази 70 и прекорачи када је испод 30. Ови традиционални нивои се такође могу прилагодити како би се боље задовољила сигурност или захтјеви. Подешавање РСИ индикатора повећавајући овербоугхт на 80 или смањење оверсолд на 20 ће смањити фреквенцију сигнала. Краткорочни трговци понекад користе 2-периодни РСИ, који вам омогућује да потражите прекомерно куповину изнад 80 и прекорачите испод 20.
Индикатор релативне јачине не може се користитипосебно да би се одредиле вјероватне точке преокрета. Он такође указује на врло јаке трендове када остаје у зони прекомерне или прекомјерне куповине дуго времена.
Као што је већ поменуто, релативни индекс снагеомогућава вам да утврдите јаке трендове девизног курса. Ово чини одличан алат када се тргује на нивоима подршке и отпорности на курс. На слици је приказан графикон ЕУР / УСД, а црна хоризонтална линија је широко познат ниво који одговара стопи од 1,20, што је ниво подршке и отпорности.
Можете се уверити да је цена неколико путавраћен на ниво од 1.2. По први пут, РСИ је показао вриједности од 63 и 57. То је значило да је, иако је тренд био у порасту, њена снага била неадекватна. Тешки је прекид снажног нивоа отпора - потребан је снажан тренд да се то превазиђе.
Други пут курс се вратио на нивоотпорност, РСИ је био једнак 71, што указује на прилично јак биковски тренд, али се ниво отпора поново опирао. До последњег одељка, када је РСИ показао вредност од 76, ниво отпора је превазишао и РСИ порастао на 85.
Индикатор може послужити као алатквантитативна процена јачине курса. Трговцима који користе алгоритме трговања очајно су потребне такве информације, а индикатор релативне снаге долази у пригодном времену.
Друга област на којој се примјењује РСИ индикатор -стратегија за идентификацију прекретница тражењем дивергенције. Сигнали неслагања које курс пружа обично не подржава динамика динамике цена. То потврђују следеће.
Слиједећи снимак приказује два минимума. Током првог индикатора била једнака 26. и кретање стопе, увод у овом тренутку, Медвједаст свеће даје 8 3 волујски Доји 3, стопа пала за укупно 1,45%. Током другог минималне РСИ показао већу вредност од 28, и наравно покрет даје 7 медведа супозиторије, говеда 5, 2 Додге стопу и изгубио само 0,96%.
Иако је стопа достигла нови, нижи минимум,динамика позадине није била тако медвједа, а друга страница није била јака. Графикон то потврђује. Друго ниско имало је виши индикатор (28 у односу на 26), иако је стопа показала да медведи губе снагу. Дивергенција се често разбија, двострука дивергенција је поузданија.
Андрев Цардвелл је развио системпозитивно-негативни преокрети за индекс релативне јачине, који су супротни међусобним и биковским одступањима. За разлику од Вилдера, Цардвелл је сматрао медвешком дивергенцијом феномен бујног тржишта. Другим речима, међусобне разлике представљају тренд раста. Слично томе, биковска одступања се посматрају као феномени тржишта медвједа и указују на опадајући тренд.
Позитиван преокрет се формира када је индикатордостиже нижи минимум, а стопа формира виши минимум. Ниски минимум није на нивоу прекомерног, већ негде између 30 и 50.
Негативан преокрет супротно је позитивном. РСИ формира већи максимум, али стопа формира мањи максимум. Опет, већи је, по правилу, смештен тачно испод нивоа преоптерећења на нивоу од 50-70.
Индикатор релативне јачине тежифлуктуирају између 40 и 90 на тржишту биљака (тренд раста) са нивоима од 40-50 који служе као подршка. Ови опсегови могу се разликовати у зависности од параметара РСИ, јачине тренда и волатилности основног средства.
С друге стране, индикатор флуктуира између 10 и 60 са тржиштем медведа (низом тренда) са нивоима од 50-60 као отпорности.
Неуспјех, према ауторима, јестеснажан знак предстојећег преокрета. То је сигнал који даје РСИ индикатор. Опис је следећи. Неуспешна љуљашка не зависе од курса. Другим речима, фокусирају се искључиво на РСИ сигнале и занемарују концепт дивергенције. Успјешно замахни ударац се јавља када РСИ пада испод 30 (прекорачено), порасте изнад 30, пада на 30, а затим прекида претходни висок. Циљ је постизање нивоа прекорачења, а затим и виши минимум од оверсолд нивоа.
Међусобно неуспешно пометање се формира кадаиндекс се креће изнад 70, пада, скокови, не достиже 70, а затим прекида претходни низак. Циљ је ниво овербоугхт-а, а потом - нижи максимум је испод нивоа овербоугхт-а.
Универзални показивач осцилатора момента РСИ -ефикасност, временски тестиран. Упркос променљивости тржишта, РСИ данас остаје релевантан као и данас у Вилдеровим данима. Али време је направило одређена подешавања. Иако је Вилдер сматрао прекомерно куповину као услов за преокрет, испало је да то може бити знак снаге. Беаревска дивергенција и даље даје добре сигнале, али трговци треба да буду опрезни током јаких трендова када је то нормално. Упркос чињеници да концепт позитивних и негативних преокрета донекле угрожава Вилдерово тумачење, његова логика има смисла и Вајлдер неће вјероватно одбити да посвети више пажње понашању цијена. Позитивни и негативни преокрети постављају тренд цене на први план, а индекс - на другом, како би требало да буде. Међусобно и биковске дивергенције преферирају РСИ индикатор. Како користити ове алате зависи од трговца.
РСИ индикатор је универзални алатодредити снагу тренда, потражити точке преокрета или пробојне линије подршке и отпора. Иако се његова вриједност може лако предвидјети посматрајући последњих 14 свећа, РСИ цртање на графиконима курса ће додати стабилност и повјерење у трговину. Квантитативна процјена јачине курса, њен превод у интерпретиране бројке омогућиће ефикасније доношење одлука и избјегавати претпоставке и субјективне интерпретације.
</ п>
